炒幣用什么量化交易系統(tǒng)策略比較好？-ESG跨境

常見的量化交易策略可以大致分為趨勢策略和市場中性策略，趨勢策略常見的有雙均線策略、布林帶策略、海歸交易法和多因子選股策略等。常見的市場中性策略包括統(tǒng)計(jì)套利策略、Alpha對沖策略等，著名的網(wǎng)格交易法更多的是一種交易方法，可以用在不同類型的策略中。

下面對這幾個常見策略做一個簡單介紹，想深入了解某個策略的讀者可以借助互聯(lián)網(wǎng)獲得更多資料。

(1) 雙均線策略

雙均線策略在趨勢交易中有廣泛的應(yīng)用。該策略根據(jù)長短兩根不同周期的移動平均線的金叉和死叉來交易。在短周期均線上穿長周期均線(金叉)時(shí)做多，在短周期均線下穿長周期均線(死叉)時(shí)做空。雙均線系統(tǒng)可以進(jìn)一步擴(kuò)充為多均線系統(tǒng)。

(2) 布林帶策略

布林帶由三條線構(gòu)成，其中的中線是一根移動平均線，上線是由中線加上n倍(如2倍)標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成，下線是中線減n倍標(biāo)準(zhǔn)差。當(dāng)行情上穿上線時(shí)做多，下穿下線時(shí)做空。

(3) 海歸交易法

海歸交易法由商品投機(jī)家理查德·丹尼斯的而聞名。該法則涵蓋交易的進(jìn)出場，資金和倉位的各各方面，是一套完整的交易系統(tǒng)。關(guān)于該策略的具體交易模式幾個字不容易說清楚，詳細(xì)的了解大家可以參考《海歸交易法則》這本書，特別是后面的附錄。

(4) 多因子選股

多因子選股模型是股票交易中常見的策略。建立過程包括選取候選因子，在歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上挑選有效因子并剔除冗余因子等幾個過程，最后是根據(jù)因子選擇要交易的股票，確定出入場時(shí)機(jī)。

(5) 統(tǒng)計(jì)套利

統(tǒng)計(jì)套利可以用于期貨市場的跨品種和跨期套利，也可以用于相關(guān)性高的股票之間的價(jià)差套利。它是利用相關(guān)性高的標(biāo)的之間的價(jià)差或者價(jià)比回歸的性質(zhì)，在價(jià)差或價(jià)比偏離均衡位置時(shí)進(jìn)場，在價(jià)差或價(jià)比回到均衡位置時(shí)出場。

(6) Alpha對沖策略

Alpha對沖策略同時(shí)持有方向相反的兩種頭寸對沖Beta風(fēng)險(xiǎn)。在國內(nèi)市場常見的是持有股票多頭的同時(shí)，持有股指期貨空頭，該策略是否能夠獲得超額收益依賴于選取的股票是否具有高的Alpha正值。

(7) 網(wǎng)格交易法

網(wǎng)格交易法的核心是網(wǎng)格間距和中軸線的確定。我們以螺紋鋼期貨合約為例說明，目前螺紋價(jià)格3000，我們建立初始倉位，比如50%倉位。隨后螺紋鋼每漲50點(diǎn)賣出10%，每跌50點(diǎn)買入10%。這里的3000就是中軸，50點(diǎn)是網(wǎng)格寬度。該策略的收益波動很大。

(8) 灰度量化策略

微積分理論、智能分倉、補(bǔ)倉自動增加浮動對抗、分倉帶單、出倉智能浮動均價(jià)、子機(jī)器人自動生成對沖、孫機(jī)器人智能對沖子機(jī)器人、智能分倉對沖子機(jī)器人、糾纏理論算法等等.... 這就是灰度量化策略的精髓！

(9) 網(wǎng)格策略

網(wǎng)格策略并不適合一個長期向上或長期向下的市場。碰到長期向下的熊市，那就要一直加倉，不停地空手接白刃，網(wǎng)格向下下跌的損失是沒有底的，要一直堅(jiān)持熊市持續(xù)加倉，這個是一般人在心理上根本做不到的。但是如果向牛市向上上漲卻會因?yàn)榫W(wǎng)格的設(shè)置而迅速清倉獲利，導(dǎo)致牛市只吃到了一個前菜，后面的大牛排都和你沒關(guān)系了。所以整體就是一個損失無底線, 收益有上限的投資模型，這樣看來這是一個非常不理性的投策策略。

灰度量化交易理論是一幫知名投資規(guī)劃師綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、幾何、等多唯獨(dú)建立的一種獨(dú)有的分析方法和市場測量理論，結(jié)合了股票、和期貨市場以及虛擬貨幣的實(shí)戰(zhàn)測試，該理論認(rèn)為，市場的價(jià)格走勢并不動蕩，但可以用數(shù)學(xué)方法預(yù)測。其實(shí)質(zhì)是在看似動蕩的市場之中建立一個嚴(yán)苛的交易秩序，可以用來發(fā)現(xiàn)價(jià)格何時(shí)會回調(diào)，以及回調(diào)到什么價(jià)格?；叶攘炕ㄟ^理論實(shí)踐總結(jié)出一套策略體系，其中包括有：微積分理論、智能分倉、補(bǔ)倉自動增加浮動對抗、分倉帶單、出倉智能浮動均價(jià)、子機(jī)器人自動生成對沖、孫機(jī)器人智能對沖子機(jī)器人、智能分倉對沖子機(jī)器人、防插針式漲跌機(jī)制、糾纏理論算法。（幣圈、外匯、A授權(quán)，完全不需要人工任何操作）

投資不一定有風(fēng)險(xiǎn)，選擇才是最大的風(fēng)險(xiǎn)?。。?/p>

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。